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Caída en la volatilidad implícita en la posición Julio de las opciones sobre futuros de soja en Chicago. Mercado subyacente en baja respecto de la semana anterior.

Credit Default Swaps (BCR 21/05/2010)La crisis financiera desatada hace ya casi dos años en Estados Unidos, y que se diseminó en mayor o menor medida en todos los rincones del mundo, llevó al mundo de las finanzas a replantear los beneficios y los riesgos ...

Caída en la volatilidad implícita en la posición Julio de las opciones sobre futuros de soja en Chicago. Mercado subyacente en baja respecto de la semana anterior.

Entre el lunes 10 y el viernes 14 de mayo se negociaron 789.488.000 dólares en contratos de futuros y opciones de dólar en Rofex®, lo que equivale a un promedio de transacciones de 157.898.000 dólares por día.

Caída en la volatilidad implícita en la posición Julio de las opciones sobre futuros de soja en Chicago. Mercado subyacente en baja respecto de la semana anterior.

Riesgo operacional: ¿un tema que debe ser conocido por los inversores?El concepto es muy simple, entonces, por qué tantas personas, dentro de las que se incluyen tenedores de acciones, enloquecen ante la frase -riesgo operativo- , es decir, el riesgo de al...

Entre el lunes 03 y el viernes 07 de abril se negociaron 1.625.985.000 dólares en contratos de futuros y opciones de dólar en Rofex®, lo que equivale a un promedio de transacciones de 325.197.000 dólares por día.

Incremento en la volatilidad implícita en la posición Julio de las opciones sobre futuros de soja en Chicago. Mercado subyacente en baja respecto de la semana anterior.

¿Qué es la teoría cuantitativa del dinero?El concepto de la teoría cuantitativa del dinero (QTM por sus siglas en ingles) comienza en el siglo 16. A medida que el oro y la plata fluyen de América a Europa, donde se las usa para acuñar moneda, se registran ...